Fx options and smile risk castagna pdf

2015-08-10 1. 2. AQR AQRimplementability 3. 1. alpha Anda adalah semacam beta2. Ada beberapa alfa yang tidak ditangkap oleh model faktor arus yang menerapkan anomali anomali, Model Harga Aset - Alpha - Edisi Khusus Penelitian dari Ukuran Kinerja Monyet AQR 1. CAPM: 1.1 Markowitz, H. (1952). Pemilihan portofolio. Jurnal keuangan. 7 (1), 77-91. PORTOFOLIO SELEKSI 1.2 Lintner, J. (1965). Penilaian aset risiko dan pemilihan investasi berisiko dalam portofolio saham dan anggaran modal. Kajian ekonomi dan statistik. 13-37. Penilaian Aset Resiko dan Seleksi Investasi Berisiko pada Portofolio Saham dan Anggaran Modal pada JSTOR 1.3 Lintner, J. (1965). Harga Keamanan, Resiko, dan Keuntungan Maksimal dari Diversifikasi. Jurnal Keuangan. 20 (4), 587-615. HARGA KEAMANAN, RESIKO, DAN KEUNTUNGAN MAKSIMUM DARI DIVERSIFIKASI 1.4 Sharpe, W. F. (1964). Harga aset modal: Teori ekuilibrium pasar dalam kondisi risiko. Jurnal keuangan. 19 (3), 425-442. HARGA JAMINAN MODAL: TEORI EKUILIBRIUM PASAR DI BAWAH KONDISI RISIKO 1.5 Sharpe, W. F. (1963). Model yang disederhanakan untuk analisis portofolio. Ilmu manajemen 9 (2), 277-293. Ilmu Manajemen: INFORMS 2. Black CAPM: 2.1 Jensen M C, Black F, Scholes M S. Model penetapan harga aset modal: Beberapa uji empirisJ. 1972. papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid908569 3. Merton ICAPM: Merton, R. C. (1973). Model penetapan harga modal intertemporal. Econometrica: Jurnal Masyarakat Ekonometrika. 867-887. Model Harga Aset Modal Intertemporal di JSTOR 4. Model Fama French 3 Factor: 4.1 Fama, E. F. amp French, K. R. (1993). Faktor risiko umum pada imbal hasil saham dan obligasi. Jurnal ekonomi keuangan. 33 (1), 3-56. Faktor risiko umum dalam pengembalian saham dan obligasi 4.2 Fama, E. F. amp French, K. R. (1992). Penempatan kembali return saham yang diharapkan. Jurnal Keuangan. 47 (2), 427-465. Bagian Salib dari Return Saham Yang Diharapkan 5. Model Carhart 4 Factor: Carhart, M. M. (1997). Pada persistensi kinerja reksadana. Jurnal keuangan. 52 (1), 57-82. Ketekunan dalam Kinerja Reksa Dana 6. Fama French 5 Factor Model: Fama, E. F. amp French, K. R. (2015). Model penetapan harga aset lima faktor. Jurnal Ekonomi Keuangan. 116 (1), 1-22. Model penetapan harga aset lima faktor AQRfactor QMJ 7. Ulasan Sastra yang Baik: Harvey, C. R. Liu, Y. amp Zhu, H. (2014). . Dan penampang hasil yang diharapkan (No. w20592). Biro Riset Ekonomi Nasional. . Dan Sisi Lintas Kembali yang Diharapkan 300factormake sense 1. AQR 1.1 Quality Minus Junk: Asness, C. Frazzini, A. amp Pedersen, L. H. (2013). Kualitas minus junk. Tersedia di SSRN. 1.2 Buffet Alpha: Frazzini, A. Kabiller, D. amp Pedersen, L. H. (2013). Buffetts Alpha (No. w19681). Biro Riset Ekonomi Nasional. 1.3 Momentum Seri Waktu: Moskowitz, T. J. Ooi, Y. H. amp Pedersen, L. H. (2012). Momentum deret waktu Jurnal Ekonomi Keuangan. 104 (2), 228-250. 1.4 Nilai Momentum di mana-mana: Asness, C. S. Moskowitz, T. J. Amp Pedersen, L. H. (2013). Nilai dan momentum dimana-mana. Jurnal Keuangan. 68 (3), 929-985. PEMBERITAHUAN PENTING 14mengingat strategi saya bahkan monyet dapat menghasilkan jutaan Glasserman Monkey Jurnal Investor Kelembagaan: Jurnal rumah Jurnal Manajemen Portofolio, Jurnal Pendapatan Tetap, Jurnal Derivatif Jurnal Manajemen Portofolio Surat-surat kabar paus. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid2261387 investor ritelVIXETFETF SSRNseeking alphashort VIXbuy dan tahan terbalik VIX ETFETNXIV XIVliquidETNBampH Kepemilikan XIVXIVISstitusional Tapi, waspadalah terhadap risiko pemaparan terhadap modelfaktor penggerak investor tradensin VIXETF 1. Whaley, RE (2013). Volatilitas perdagangan: Berapa biayanya? Jurnal Manajemen Portofolio. 40 (1), 95-108. 2. Giot, P. (2005). Hubungan antara indeks volatilitas tersirat dan indeks saham kembali. Jurnal Manajemen Portofolio. 31 (3), 92-100. Hubungan Antara Indeks Volatilitas Tersirat dan Pengembalian Indeks Saham: Jurnal Manajemen Portofolio 3. Whaley, R. E. (2000). Pengamat takut investor. Jurnal Manajemen Portofolio. 26 (3), 12-17. The Investor Fear Gauge: Journal of Portfolio Management 3.2 strategi monyet untuk opsi deep-in-the-money